퍼플의 추세를 포착하는 방법 2/2

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이 글은 볼린저 밴드 투자기법의 내용을 일부 인용하고 있음을 밝힙니다.

퍼플 트레이딩에서 스퀴즈를 활용하는 추세를 포착하는 방법이 변동성 돌파입니다. 변동성의 특성상 사이클을 보인다는 점과 낮은 변동성이 높은 변동성을 예고하는 전조가 된다는 점을 이용하는 방법입니다.

상대적 도구로서 볼린저 밴드와 변동성

주식 투자에 있어서 변동성을 이해하는 것은 매우 중요한 일입니다. 오늘은 변동성을 파악하는 상대적 도구로서 볼린저 밴드에 대해 알아보려고 합니다. 볼린저 밴드는 상대적인 주가의 위치를 파악하는 데 효과적인 도구입니다.결국, 변동성은 주식 시장에서 투자자의 동반자이자 도전 과제입니다. 볼린저 밴드와 같은 상대적 도구를 적절하게 활용하면 변동성을 잘 이해하고, 투자에 대한 자신감을 갖을 수 있을 것입니다.

볼린저 밴드를 가장 명쾌하고 직접적으로 응용하는 방법은 변동성 돌파 시스템일 것입니다. 변동성 돌파 시스템은 밴드폭을 활용해 밴드폭 최소 구간인 스퀴즈가 충족된 후 돌파가 발생할 때 포지션을 취하는 방법입니다.

하지만 변동성 돌파에 대응할 때 가장 큰 문제는 헤드페이크입니다. 헤드 페이크는 하키 용어로, 스케이트 도중 수비수를 속이기 위해 고개를 돌린 반대 방향으로 몸을 돌려 슛을 날리는 것을 말합니다. 주식 시장에서도 스퀴즈를 빠져나올 때 같은 양상을 보입니다. 처음에는 반대 방향으로 속임수를 보인 후 실제 방향을 잡는 것입니다.

스퀴즈가 발생하고 밴드 태그가 이어진 뒤에야 진짜 방향대로 움직이는 경우가 일반적이며, 이 현상은 주로 밴드 안에서 발생하므로 진짜 움직임이 진행되기 전에 돌파 신호를 얻을 수 없습니다. 그러나 밴드 변수를 타이트하게 잡으면 휩쇠(Whipsaw)로 인해 어려움을 겪을 수도 있습니다. 일부 주식이나 지수는 헤드 페이크가 반복적으로 나타나는 경향이 있습니다.

변동성 돌파는 스퀴즈라는 필수 조건이 충족되어야 합니다. 스퀴즈는 변동성이 최저 수준으로 떨어진 상태를 의미하며, 일반적으로 120개 캔들을 기준으로 합니다. 즉, 최근 120개 캔들을 기준으로 볼린저 밴드의 최근 밴드폭이 최저인 상태를 의미합니다.

스퀴즈가 확인되면 스퀴즈의 거래 범위를 넘어서는 최초의 움직임을 살펴 진입하는 것입니다. 헤드 페이크가 일어나기 전 후 국면에서 거래량 지표의 다이버전스를 살피는 것도 휩쇠를 피하는 좋은 방법일 것입니다.

2. 변동성 돌파를 포착하는 방법

퍼플차트-퍼플지표의 생성 (수식공개)

퍼플 트레이딩에서 균형 복원을 위한 분할 매수와 분할 매도를 진행하기 위한 도구로 퍼플차트의 퍼플지표를 사용합니다. 퍼플지표는 지표의 표준화를 사용하여 주가와 지표의 상대적 위치를 나타내는 %b와 %m을 기초 데이터로 사용합니다.

1). 퍼플 차트에서 포착 조건

최근 밴드폭강세약세의 색이 스퀴즈 구간을 의미하는 노랑색이거나 스퀴즈 구간의 110%이내 영역을 표시하는 녹색이어야 합니다.
Purple.Momentum이 0선을 돌파해야 합니다.
Purple.Momentum이 0선을 돌파하는 시점의 %b와 %m이 0.5이상이고 %m이 하락하지 않아야 합니다.
1~3를 만족하는 경우 분할매수 구간입니다.(반드시 상단밴드를 돌파하지 않어도 됩니다.)

2). 예제 차트 1

첫 번째 예제를 살펴보겠습니다. 밴드폭 강세 약세를 보면 노랑색과 녹색이 교차하다가 녹색을 벗어나면서 Purple.Momentum이 0선을 돌파했습니다. 돌파 시점의 %b와 %m이 0.5 이상입니다. %b와 %m이 0.5 이상이란 의미는 볼린저 밴드의 중심 밴드 위에 위치한다는 의미입니다.

3). 예제 차트 2

다음 예제를 살펴보겠습니다. 밴드폭 강세/약세가 노랑색을 지나 녹색을 벗어나면서 Purple.Momentum이 0선을 돌파했습니다. 돌파 시점의 %b와 %m은 0.5 이상입니다. 밴드폭 강세/약세의 색이 녹색인 경우는 스퀴즈 구간의 110% 이내를 의미합니다. 즉, 밴드폭 강세/약세의 색이 노랑색에서 녹색으로 바뀐다는 것은 밴드폭이 확대되고 있다는 의미입니다.