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이 글은 알렉산더 엘더의 저서 “나의 트레이딩룸으로 오라”의 내용을 일부 인용하고 있음을 밝힙니다.
퍼플차트를 활용한 삼중 스크린 거래 시스템을 구성하는 방법을 알아보겠습니다.
거래시스템을 구성하는 것들은 무엇이 있을까요? 먼저 거래에 필요한 전략규칙이 있을 것입니다. 예를 들면 추세를 쫓아 거래하여, 추세가 상승세일 때 매수하고 천정이 형성되었을 때 매도하는 전략의 규칙이 있을 수 있겠습니다.
혹은 저평가된 시장에서 매수하거나 중요한 지지선에서 롱 포지션을 취하고 가격이 저항선에 도달했을 때 매도하는 방법도 이에 해당하겠습니다. 그리고 실제 전략규칙을 실행하는 원칙의 집합이라고 할 수 있는 시스템이 있을 것입니다.
시스템은 우리가 앞서 살펴본 추세추종의 시작을 포착하는 방법이라던지 반전을 포착하는 방법 그리고 천정을 포착하는 방법 등에 서 살펴본 조건들을 확인하고 실행하는 명령의 집합이라고 할 수 있습니다.
마지막으로 거래에 들어가거나 나오는 하나의 특정한 규칙을 의미하는 진입과 청산규칙이 있습니다. 예를들면 시스템이 매수 신호를 보낼때는 가격이 전날의 고가를 넘을 때 매수하는 규칙 혹은 가격이 그날 새로운 저가를 기록하지만 종가가 고가 근처에서 형성될 때 매수하는 규칙이 있을 수 있겠습니다.
2. 삼중 스크린 거래 시스템
이제부터 삼중 스크린 거래시스템에 대해서 알아 보겠습니다. 삼중 스크린 거래시스템은 1980년대 알렉산더 엘더가 개발하고 1986년에 선물(Future)지에 기사로 발표한 거래 시스템입니다. 삼중스크린 거래시스템은 3가지 시간 스케일로 시장을 분석하고 추세추종 지표와 오실레이터를 동시에 활용합니다.
퍼플트레이딩에서는 퍼플지표를 활용하여 삼중 스크린 거래시스템에 적용합니다. 퍼플차트의 추세지표는 이동평균선과 Purple.Trend 지표이고, 퍼플차트에서 오실레이터는 %b와 %m 그리고 Purple.Momentum지표입니다.
삼중 스크린은 서로 다른 시간 스케일과 서로 다른 지표들을 이용해야합니다. 이렇게 함으로써 우리는 삼중 스크린을 통해 신중하고 조심스럽게 거래에 임할 수 있습니다.
1). 지표의 상충
지표는 크게 추세지표와 오실레이터 그리고 기타지표로 구분할 수 있습니다. 추세추종 지표는 추세확인에 도움을 줍니다. 추세지표는 시장이 상승할 때 상승하고 시장이 하락할 때 하락하며, 시장이 일정한 등락폭의 거래범위로 들어갈 때 평평해집니다. 오실레이터는 과매수와 과매도 상태를 확인하여 전환점을 찾는 데 도움을 줍니다. 즉 상승 또는 하락이 동력을 상실하여 반전이 임박한 때를 알려줍니다.
서로 다른 범주의 지표들은 종종 상충하는 신호를 보냅니다. 추세추종 지표는 상승하면서 우리에게 매수를 권하지만 오실레이터는 과매수 상태를 가리키면서 우리에게 매도를 권할 수도 있습니다. 트레이더는 추세추종과 오실레이터를 모두 고려하여 이들의 모순을 처리해주는 시스템을 고안해야 합니다.
2). 시간 스케일의 상충
지표는 같은 날 같은 주식에서 상승 추세와 하락 추세를 동시에 가리킬 수 있습니다. 이동평균선을 예로 들면 주간차트에서 이동평균선이 상승하면서 매수 신호를 보내지만 일간 차트에서는 하락하면서 매도신호를 보낼 수 있습니다.
우리는 어떤 신호를 따라야 할까요?
아마추어는 분명해 보이는 것을 찾기 마련입니다. 그들은 하나의 시간 스케일만을 대게는 일간 차트만을 손에 쥐고 지표를 적용하고 다른 시간 스케일의 차트는 무시합니다. 패자들이 지닌 문제는 의사결정 과정이 엉망이라는 데 있습니다.
상충하는 시간 스케일의 문제를 해결하기 위해서는 시장에다 얼굴을 더 가까이 들이댈 게 아니라 좀 더 멀리 떨어져서 무슨일이 일어나고 있는지 넓은 시야로 보아야 합니다. 그래서 매수세력이 되어야 할 지 아니면 매도 세력이 되어야 할지 전략적인 결정을 내린 다음 시장에 가까이 다가가 진입시점과 청산 시점을 찾아야 한다는 것입니다. 이것이 삼중 스크린 거래시스템을 사용해야 하는 이유입니다.
3. 삼중 스크린의 구성
삼중스크린의 구성에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우선 가장 마음에 드는 시간 스케일을 골라 이를 중간 스케일이라고 부르도록 합니다. 중간차트에 대략적으로 5를 곱하면 상위 스케일을 찾을 수 있습니다. 상위 스케일의 차트에서 전략적인 결정을 내리고 중간 스케일로 돌아가 진입과 청산 시점을 찾는 것입니다. 즉 장기 차트를 이용하여 매수세에 가담할지 아니면 매도세에 가담할지 결정하고 나서 시장에 가까이 다가가 진입과 청산에 관한 전술적인 선택을 해야 하는 것입니다.
삼중스크린은 지표와 시간 스케일 간의 모순을 해결해 줍니다. 장기차트에서는 추세추종 지표를 이용하여 전략적 결정을 내리는데 이것이 첫 번째 스크린입니다. 그 다음으로 중간 차트에서 오실레이터를 이용하여 진입과 청산에 관한 전술적 결정을 내립니다. 이것이 두 번째 스크린입니다. 중간 차트나 단기 차트를 이용하여 매수 주문과 매도 주문을 위한 몇 가지 규칙을 판단하여 실행에 옮기는데 이것이 세번째 스크린입니다.
1). 삼중 스크린의 적용 순서
삼중스크린을 적용하는 기본적인 순서는 다음과 같습니다.
우선 자신에게 가장 잘 맞는 시간 스케일을 고릅니다. 이 시간 스케일로 거래를 할 것이며 이 차트를 중간 차트라고 부릅니다. 그리고 장기 차트에서 추세추종 지표를 이용하여 롱 포지션을 취할지 숏 포지션을 취할지 아니면 물러나 관망을 할지에 대한 전략적인 결정을 내립니다.
장기 차트에서 추세를 확인한 다음 중간 스케일의 차트로 돌아가 오실레이터를 이용하여 장기 추세의 방향에서 진입과 청산 시점을 찾아봅니다. 손실제한 주문가격과 이익 목표점을 결정하고 가능하다면 단기 차트로 바꿔 진입과 청산 시점을 미세 조정합니다.
4. 퍼플지표와 삼중 스크린
1). 장기 스케일 ( 스크린 1 – 주간차트 )
장기 스케일은 중간 스케일의 대략적으로 5배의 큰 시간 스케일을 의미합니다. 자신에게 가장 잘 맞는 시간 스케일을 고르고 이를 중간 스케일이라고 부릅니다. 만약 여러분이 가장 잘 맞는 시간 스케일로 1일간 차트를 고를지도 모릅니다.
그렇다면 중간 차트보다 시간 스케일이 대략 5배 큰 주간 차트가 장기 스케일의 차트가 될 것입니다. 장기 차트에는 추세추종 지표를 적용하여 롱 포지션을 취할지 숏 포지션을 취할지 아니면 물러나 있을지 전력적 결정을 내립니다.
퍼플트레이딩의 장기 차트에서는 Purple.Trend로 추세를 살피고 Purple.Momentum으로 추세의 세기를 측정합니다. 또한 Purple.Momentum과 주가의 다이버전스는 기술적 분석에서 가장 강력한 신호가 됩니다.장기차트에서는 Purple.Trend의 위치와 방향으로 추세를 판단합니다. 또한 Purple.Momentum으로 추세의 강도를 파악하여 추세의 방향에 따라 전략적인 결정을 내려야 합니다. 우리는 앞으로 %b와 %m 그리고 Purple.Trend와 Purple.Momentum의 임펄스로 의사 결정을 할 것입니다.
장기차트에서 기본원칙은
- Purple.Trend 가 0선 위에 있고
- Purple.Momentum의 임펄스가 빨강색이어야 합니다.
다만 주가와 Positive 다이버전스를 2개이상 보인다면 Purple.Trend는 무시할 수 있습니다.
2). 중간 스케일 ( 스크린 2 – 일간차트 )
중간 차트로 돌아가 오실레이터를 이용하여 장기 추세의 방향에서 거래의 기회를 찾아야 합니다. 주간추세가 상승세면, 일간 차트의 오실레이터가 하락하여 신호를 줄 때까지 기다려야 합니다. 가격이 일시적으로 하락 할 때 매수하는 것이 상승세의 정점에서 사는 것보다 안전할 것입니다.
주간 추세가 상승세면 일간 차트의 Purple.Momentum이 0아래로 덜어졌다가 상승하는 경우가 적당한 매수 구간이 될 것입니다. 좀 더 빠른 신호를 포착하기 위해서 %b와 %m을 활용할 수도 있습니다.
중간 스케일의 차트에서 가격이 일시적으로 하락하고 %m과 Purple.Momentum이 상승하는 일시적인 불균형 상태, 즉 Positive 다이버전스가 나타날 때가 매수 기회입니다. 특히 %m이 과매도 상태일 때가 좋습니다. 그리고 Purple.Momentum이 0선 아래로 떨어졌다가 상승하는 경우도 매수기회가 될 수 있습니다.
중간차트의 기본원칙은
- Purple.Trend 가 0선 위에 있고
- Purple.Momentum이 0선 아래로 떨어졌다가 상승해야 합니다.
- Purple.Momentum의 임펄스가 오렌지색 또는 빨강색이어야 합니다.
3). 단기 스케일 ( 스크린 3 – 시간차트 )
세 번째 스크린은 진입과 청산 시점을 정확히 파악하는 데 유용합니다. 중간 스케일의 차트를 그대로 사용할 수도 있지만 그 보다 한 단계 작은 타임프레임을 사용하면 진입과 청산의 시점을 미세하게 조정할 수 있습니다.
진입과 청산시 분할주문을 원칙으로 합니다. 분할주문 간격과 비중등을 정밀하게 조정합니다. 단기차트의 현재가가 고점과 저점을 4등분 한 퍼플박스의 어느 구간에 있는지 확인하고 해당 구간을 기준으로 분할매수와 분할매도합니다.
단기차트의 기본원칙은
- 주가가 속한 퍼플박스의 특정구간 하단애서 분할매수하고
- 주가가 속한 퍼플박스의 특정구간 상단에서 분할매도합니다.
5. 퍼플차트와 삼중 스크린
1). 예제 1
첫 번째 예제입니다. 장기차트의 Purple.Trend가 0선 위에 있고 Purple.Momentum의 임펄스가 빨강색으로 조건에 부합합니다. 중기차트의 Purple.Trend가 0선위에 있고 Purple.Momentum은 하락하는 다저블루 상태입니다.
Purple.Momentum이 더 하락하여 0선 아래로 떨어졌다가 상승하는 시점 즉 Purple.Momentum이 0선아래에서 오렌지색이나 빨강색일 때 분할매수합니다.
2). 예제 2
두 번째 예제를 살펴보겠습니다. 장기차트의 Purple.Trend가 0선 위에 있고 Purple.Momentum의 임펄스가 빨강색으로 조건에 부합합니다. 중기차트의 Purple.Trend가 0선위에 있고 Purple.Momentum은 하락하며 0선아래로 떨어진 상태입니다.
Purple.Momentum이 0선 아래에서 상승반전하는 시점 즉 Purple.Momentum이 0선아래에서 오렌지색이나 빨강색일 때 분할매수합니다.
3). 예제 3
세 번째 예제를 살펴보겠습니다. 장기차트의 Purple.Trend가 0선 위에 있고 Purple.Momentum의 임펄스가 빨강색으로 조건에 부합합니다.
중기차트의 Purple.Trend가 0선위에 있고 Purple.Momentum은 하락하여 0선아래로 떨어진 후 상승중이고 Purple.Momentum이 빨강색입니다. 그리고%m이 과매도 상태에 진입하면서 히든 다이버전스가 형성되고 있습니다. 이미 분할매수가 진행되어야 하는 상황입니다.
