이 문서는 계속 업데이트 됩니다.
1. 공감하기
이 글은 볼린저 밴드 투자기법의 내용을 일부 인용하고 있음을 밝힙니다.
퍼플 트레이딩에서 추세를 추종할 때는 지표의 강세가 주가의 강세를 확증하는지를 살펴보는 것이 좋은 방법입니다.주가가 강세를 보이며 상단 밴드에 접근하고 적절한 지표 역시 강세를 보이며 주가에 화답하면 상승 추세가 시작되었다고 예견할 수 있습니다.
반대의 경우도 마찬가지입니다. 예를 들면 주가의 %b와 MFI가 기준값보다 높이 상승할 때가 매수 시점인데 기본 원칙은 %b가 0.8보다 크고 MFI(10)가 80보다 커야 한다는 것입니다.
%b는 밴드 내의 주가 위치를 알려주는 상대지표입니다. %b가 1이면 상단 밴드에 주가가 위치한다는 의미이고, 0이면 하단 밴드에 주가가 위치한다는 의미입니다.
따라서 %b가 0.8이면 하단 밴드에서 상단 밴드를 향해 80% 위쪽에 있다는 것을 의미합니다. 이는 다르게 해석하면 상위 20% 영역에 있다고 할 수 있습니다.
MFI는 0에서 100 사이를 움직이는 한계지표입니다. 따라서 80이면 아주 강력한 매수 신호이며 RSI의 70에 맞먹는다고 할 수 있습니다.
하지만 퍼플트레이딩에서는 MFI를 직접 사용하지 않고 MFI 볼린저 밴드를 생성한 뒤, MFI 볼린저 밴드의 %b를 의미하는 %m을 사용합니다. %m을 사용하면 %b와 동일하게 직접 비교할 수 있습니다.
예를 들면 %b가 0.8보다 크고 MFI(10)가 80보다 커야 한다는 것은 %b가 0.8보다 크고 %m이 0.8보다 커야 한다는 것으로 변경 가능합니다.
이렇게 주가의 강세와 지표의 강세를 결합해 주가 상승을 예견하고, 주가의 약세와 지표의 약세를 결합해 주가 하락을 예견할 수 있습니다.
볼린저 밴드는 기본 설정으로 20일 이동평균과 표준편차배수 2를 사용하며, 지표의 기간은 밴드 산출 기간의 약 절반 정도가 적당한 것 같습니다. 물론 변수는 다양하게 변경하여 테스트할 수 있습니다. 지표 역시 MFI가 아닌 다양한 거래량 지표를 활용할 수 있습니다.
여기서 주의해야 할 점은 추세 추종의 신호가 발효되기 전에 이미 주가의 움직임이 진행되므로 위험 대비 보상을 계량화하기 어려운 점이 있습니다. 그래서 신호가 발효된 뒤 되돌림을 기다렸다가 첫 상승일에 매수하는 것입니다. 하지만 이 경우에도 상승 잠재력이 거의 소진된 상태에서 뒤늦게 진입하는 실수를 범해서는 안될 것입니다.
이 시점에서 중요한 개념이 있습니다. 바로 퍼플 분석입니다. 펀더멘털과 기술적 분석과 심리 분석을 결합하면 대부분의 투자자가 직면하는 문제를 해결할 수 있는 견실한 접근법을 제공합니다. 펀더멘털을 기준으로 종목을 미리 걸러내면 결과가 향상되는 것은 분명합니다.
2. 추세 판별 조건
다음은 실전 분석에 앞서 퍼플차트를 기준으로 추세를 판별하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 중심 밴드는 20일 주가 볼린저 밴드의 중심선을 의미합니다.
1). 강한 상승 추세의 특징
- 중심밴드가 장기이평선(80선)을 상회합니다.
- 중심밴드와 장기이평선(80선)이 동반해서 상승합니다.
- 중심밴드와 장기이평선(80선)이 크게 벌어졌거나 벌어지고 있습니다.
- 주가후퇴는 중심밴드까지가 일반적이며
- 중심밴드를 이탈한 경우라도 장기이평선(80선)을 이탈하지 않고 일시적인 경우가 많습니다.
2). 약한 상승 추세의 특징
- 중심밴드가 장기이평선(80선)을 대체로 상회합니다.
- 장기이평선(80선)은 상승하지만 중심밴드는 상승과 하락을 반복하며 파동을 그립니다.
- 중심밴드와 장기이평선(80선)의 간격이 자주 변합니다.
- 주가후퇴는 장기이평선(80선)까지가 일반적이며
- 장기이평선(80선)을 이탈한 경우라도 일시적인 경우가 대부분입니다.
3). 박스권 등락의 특징
- 중심밴드가 장기이평선(80선)을 상회하는 기간과 하회하는 기간이 엇비슷합니다.
- 장기이평선(80선)은 대게 수평이며 중심밴드는 등락을 거듭합니다.
- 중심밴드와 장기이평선(80선)의 간격이 들쭉날쭉합니다.
- 반등과 단기급락으로 중심밴드와 장기이평선(80선)이 위아래로 쉽게 돌파됩니다.
3. 추세를 포착하는 방법
주가와 지표의 강세 이후 되돌림을 기다렸다가 첫 상승일에 매수하고, 상승 잠재력이 거의 소진된 상태에서 뒤늦게 진입하는 것을 피하기 위한 조건이 필요합니다. 이렇게 하면 셋업을 놓치는 경우도 종종 발생하지만, 남아 있는 셋업의 위험-보상 비율은 훨씬 높을 것입니다.
1). 퍼플 차트로 분석하는 방법
- 단기 이평선(5선)이 장기 이평선(80선)을 상향 돌파하는 상황이 먼저 발생해야 합니다.
- 그리고 %b와 %m이 기준값 이상인 시점이 발생해야 합니다. (기준값 0.8)
- 이후 중심 밴드와 장기 이평선(80선)의 이격이 벌어지고 있어야 합니다.
- 위의 모든 조건을 만족하는 경우, Purple.Momentum의 임펄스 색상이 다저블루에서 레드로 바뀌는 시점이 매수 시점입니다.
2). 예제차트 1
이제 본격적으로 예제를 살펴보겠습니다. 단기 이동평균선(5선)이 하락하고 있는 장기 이동평균선(80선)을 상향 돌파했습니다. 지속적인 강세가 유지된다면 상승 추세로의 전환을 기대할 수 있겠습니다.
볼린저 밴드의 스퀴즈 구간을 지나면서 %b와 %m이 기준값인 0.8 이상으로 강세를 보이고 있습니다. 또한 중심 밴드가 시간이 지나면서 장기 이동평균 위로 올라온 후 이격을 키우고 있습니다.
Purple.Momentum은 하락하고 Purple.Trend는 상승하는 다저블루 구간을 지나서, Purple.Momentum과 Purple.Trend가 동시에 상승하여 빨간색으로 바뀌는 시점이 매수 구간입니다.
3). 예제 차트 2
다음 예제를 살펴보겠습니다. 단기 이동 평균선(5선)이 하락하고 있는 장기 이동 평균선(80선)을 상향 돌파했습니다. 돌파 시점의 %b와 %m의 기준값이 0.8 이상으로 강세를 보이고 있습니다. 시간이 지나면서 중심 밴드가 장기 이동 평균(80선)보다 커지면서 이격이 커지고 있습니다.
Purple.Momentum은 하락하고 Purple.Trend는 상승하는 다저블루 구간을 지나서, Purple.Momentum과 Purple.Trend가 동시에 상승하는 빨강색으로 바뀌는 시점이 매수 구간입니다.
4). 예제 차트 3
다음 예제를 살펴보겠습니다. 단기 이동평균선(5선)이 하락하고 있는 장기 이동평균선(80선)을 상향 돌파했습니다. 이후 %b와 %m의 기준값이 0.8 이상으로 강세를 보이고 있습니다. 시간이 지나면서 중심 밴드가 장기 이동평균(80선)보다 커지면서 이격이 커지고 있습니다.
Purple.Momentum은 하락하고 Purple.Trend는 상승하는 다저블루 구간을 지나서 Purple.Momentum과 Purple.Trend가 동시에 상승하는 빨강색으로 바뀌는 시점이 매수구간입니다.
5). 예제 차트 4
다음 예제를 살펴보겠습니다. 단기 이동평균선(5선)이 하락하고 있는 장기 이동평균선(80선)을 상향 돌파했습니다. 돌파 시점의 %b와 %m의 기준값이 0.8 이상으로 강세를 보이고 있습니다. 시간이 지나면서 중심 밴드가 장기 이동평균(80선)보다 커지면서 이격이 커지고 있습니다.
Purple.Momentum은 하락하고 Purple.Trend는 상승하는 다저블루 구간을 지나서, Purple.Momentum과 Purple.Trend가 동시에 상승하여 빨강색으로 바뀌는 시점이 매수 구간입니다.
6). 예제 차트 5
다음 예제를 살펴보겠습니다. 단기 이동 평균선(5선)이 하락하고 있는 장기 이동 평균선(80선)을 상향 돌파했습니다. 돌파 시점의 %b와 %m의 기준값이 0.8 이상으로 강세를 보이고 있습니다. 시간이 지나면서 중심 밴드가 장기 이동 평균(80선)보다 커지면서 이격이 커지고 있습니다.
Purple.Momentum은 하락하고, Purple.Trend는 상승하는 다저블루 구간을 지나서 Purple.Momentum과 Purple.Trend가 동시에 상승하는 빨강색으로 바뀌는 시점이 매수 구간입니다.
