표준화를 통한 MFI의 새로운 변신

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MFI는 0~100까지의 한계값을 갖는 거래량 지표이고, %b는 주가 볼린저 밴드에서 주가의 위치를 나타냅니다. 상단 밴드는 1, 중심 밴드는 0.5, 하단 밴드는 0을 기준선으로 합니다.

이렇게 이미 표준화된 상대적 척도로서의 자격을 갖춘 두 지표의 데이터를 서로 동일한 범주 내로 통일하는 작업을 통해 개별적인 지표의 분석이 두 지표의 통일된 분석으로 이어질 수 있도록 할 수 있습니다.

이것은 새로운 지표 분석의 시각을 경험할 수 있게 해줄 것입니다. 이제부터 본격적으로 두 지표의 표준화에 사용되는 내용에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

2. 볼린저 밴드와 %b

Typical Price = ( 고가+저가+종가 ) / 3
중심밴드 = Typical Price의 단순이동평균
상단밴드 = 중심밴드 + 승수 * 표준편차
하단밴드 = 중심밴드 - 승수 * 표준편차
%b = ( 현재가 - 하단밴드 ) / ( 상단밴드 - 하단밴드)

볼린저 밴드는 단순 이동평균과 표준편차를 이용하여 상단 밴드와 하단 밴드를 그려줍니다. 이를 통해 주가의 상대적인 고점과 저점을 파악할 수 있는 상대적 도구입니다. %b는 주가가 볼린저 밴드를 기준으로 위치를 파악할 수 있는 상대 지표입니다.

3. %b와 MFI

%b는 볼린저 밴드에서 주가의 위치를 나타내는 지표입니다. 주가의 위치를 표준화하여 상대적 비교를 할 수 있는 지표입니다. %b는 상단선에 가까울수록 1에 가깝고 하단선에 가까울수록 0에 가깝습니다.

중심선은 0.5입니다. %b가 1.1이라면 주가는 밴드폭의 10%만큼 상단선 위에 위치한다는 의미이고 %b가 -0.1이면 주가는 밴드폭의 10%만큼 하단선 아래에 위치한다는 의미입니다.

%b는 W 또는 M 패턴을 식별하는 용도로 활용할 수 있습니다. MFI는 거래량과 가격을 같이 포함한 상대강도를 나타냅니다.

MFI, 즉 Money Flow Index는 ‘상승일과 하락일의 거래량 차이가 추세의 모멘텀을 확인하는가?’를 알아보는 지표입니다.

%b가 강세를 보일 때 MFI 역시 강세를 보이면 지표가 주가의 강세를 확증한다고 보고,
%b가 약세를 보일 때 MFI 역시 약세를 보이면 지표가 주가의 약세를 확증한다고 보는 것입니다.
반대로 %b가 강세를 보일 때 MFI가 약세를 보이면 지표가 주가의 강세를 확증하지 못한다고 보고,
%b가 약세를 보일 때 MFI가 강세를 보이면 지표가 주가의 약세를 확증하지 못한다고 보는 것입니다.

4. MFI의 볼린저 밴드와 %m

1). MFI 수식 개요

Typical Price = ( 고가 + 저가 + 종가 ) / 3
Money Flow = Typical Price x 거래량
Positive Money Flow = N일간 전일 TP보다 당일 TP가 큰 MF의 합산
Negative Money Flow = N일간 전일 TP보다 당일 TP가 작은 MF의 합산
MFI = (Positive Money Flow / Negative Money Flow) x 100

N일간의 MFI는 다음과 같이 계산됩니다.

정해진 기간(N일) 동안, 각 일자별 고가, 저가, 종가를 평균내어 Typical Price를 계산합니다.
Typical Price와 거래량을 곱하여 Money Flow를 계산합니다.
전날보다 Typical Price가 증가한 날의 Money Flow를 모두 더하여 Positive Money Flow를 구합니다.
전날보다 Typical Price가 감소한 날의 Money Flow를 모두 더하여 Negative Money Flow를 구합니다.
Positive Money Flow를 Negative Money Flow로 나눈 뒤 100을 곱하여 백분율로 나타냅니다.

비율 연산이므로 MFI는 그 자체로 표준화된 상대적 척도가 됩니다.

2). %m 수식 개요

MFI = MFI ( 10 );
중심밴드 = MFI 의 단순이동평균
상단밴드 = 중심밴드 + 승수 * 표준편차
하단밴드 = 중심밴드 - 승수 * 표준편차
%m = ( MFI - 하단밴드 ) / ( 상단밴드 - 하단밴드)

주가의 볼린저 밴드는 Typical Price라고 하는 고가와 저가 그리고 종가의 산술 평균으로 만드는 것이 일반적입니다. 이 부분은 MFI와 유사합니다. MFI 계산 시 Typical Price를 비교해서 MF를 Positive와 Negative로 구분하는 점이 그러합니다.

%m은 MFI 볼린저 밴드의 %b입니다. 주가 볼린저 밴드의 %b와 구분하기 위해서 %m으로 지칭합니다.

3). %b 지표 생성 수식

#. 지표조건설정
pBPeriod = 20; // 단순이동평균기간
pD = 2.0; //표준편차배수
이평종류 = 단순;

#. 수식1에는 중심선을 구하는 식을 입력합니다.
mTP = ( C+H+L ) / 3;
mCenter = MA ( mTP , pBPeriod, 이평종류 ) ;

#. 수식2에는 상단선을 구하는 식을 입력합니다.
pUP = mCenter + pD * stdev ( mTP , pBPeriod );

#. 수식3에는 하단선을 구하는 식을 입력합니다.
pDown = mCenter - pD * stdev ( mTP , pBPeriod );

#. 수식4에는 %b를 구하는 수식을 입력합니다.
bPos = ( C - pDown ) / ( pUP - pDown );

4). %m 지표 생성 수식

#. 지표조건설정
mfiPeriod =10; // MFI 기간
mfiBPeriod = 40; // MFI 이동평균 기간
mfiD = 2.0; // 표준편차승수
이평종류 = 단순;

#. 수식1에는 중심선을 구하는 식을 입력합니다.
tMfi = MFI ( mfiPeriod );
mCenter = MA ( tMfi , mfiBPeriod , 이평종류 ) ;

#. 수식2에는 상단선을 구하는 식을 입력합니다.
mUP = mCenter + mfiD * *stdev ( tMfi , mfiBPeriod );

#. 수식3에는 하단선을 구하는 식을 입력합니다.
mDown =* mCenter  *- mfiD ** stdev ( tMfi , mfiBPeriod );

#. 수식4에는 %m을 구하는 수식을 입력합니다.
mPos = ( tMfi - mDown ) / ( mUP - mDown );