주식하는 개발자 퍼플
퍼플 트레이딩 카테고리는 주식하는 개발자 퍼플이 고안한 퍼플트레이딩 즉, 균형복원 파동트레이딩를 다룹니다. 퍼플의 프리모를 통해 누구나 실제 트레이딩에 적용할 수 있습니다.
퍼플 트레이딩에서 스퀴즈를 활용하는 추세를 포착하는 방법이 변동성 돌파입니다. 변동성의 특성상 사이클을 보인다는 점과 낮은 변동성이 높은 변동성을 예고하는 전조가 된다는 점을 이용하는 방법입니다.
볼린저 밴드를 가장 명쾌하고 직접적으로 응용하는 방법은 변동성 돌파 시스템일 것입니다. 변동성 돌파 시스템은 밴드폭을 활용해 밴드폭 최소 구간인 스퀴즈가 충족된 후 돌파가 발생할 때 포지션을 취하는 방법입니다.
퍼플 트레이딩에서 추세를 추종할 때는 지표의 강세가 주가의 강세를 확증하는지를 살펴보는 것이 좋은 방법입니다.주가가 강세를 보이며 상단 밴드에 접근하고 적절한 지표 역시 강세를 보이며 주가에 화답하면 상승 추세가 시작되었다고 예견할 수 있습니다.
반대의 경우도 마찬가지입니다. 예를 들면 주가의 %b와 MFI가 기준값보다 높이 상승할 때가 매수 시점인데 기본 원칙은 %b가 0.8보다 크고 MFI(10)가 80보다 커야 한다는 것입니다.
다이버전스는 단독으로 사용하지 않고 다양한 지표와 분석 기술을 조합하여 사용해야 합니다. 퍼플의 다이버전스 적용 방법 중 하나는 복수의 다이버전스와 W-패턴을 조합하여 사용하는 것입니다.
이 방법은 기본적으로 다이버전스와 W-패턴 중 하나인 반전 패턴을 결합하여 추세 반전에 힘을 실어주는 특징이 있습니다. 또한, 단일 지표의 다이버전스가 아닌 2개 이상의 복수 다이버전스를 활용하기 때문에 성공 확률을 크게 높일 수 있습니다.
우리는 퍼플 차트에서 밴드 태그와 지표 움직임을 비교해 반전 패턴을 예측합니다. 볼린저 밴드를 활용하면 상대적인 천정과 바닥을 확률 높게 짚어낼 수 있습니다.
먼저 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 복수의 태그와 이에 수반되는 지표의 점진적인 약세, 그리고 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리는 복수의 태그와 이에 수반되는 지표의 점진적인 강세를 살펴보겠습니다.
퍼플 트레이딩에서 균형 복원을 위한 분할 매수와 분할 매도를 진행하기 위한 도구로 퍼플차트의 퍼플지표를 사용합니다. 퍼플지표는 지표의 표준화를 사용하여 주가와 지표의 상대적 위치를 나타내는 %b와 %m을 기초 데이터로 사용합니다.
주가는 수 없이 많은 파동을 그리면서 다양한 형태의 저점을 형성합니다. 그냥 스치듯 지나치는 저점이 있는가 하면 변곡의 중심부에 있는 저점도 있습니다.
주가의 저점은 이전 저점을 이탈하여도 상대적 저점인 %b의 저점이 이전 저점을 이탈하지 않은 경우도 종종 있습니다. 그림에서 보는 바와 같이 주가의 절대적 저점은 이전 저점을 이탈한 저점입니다.
오늘은 고점에 대한 다양한 관점과 의미를 이야기해보도록 하겠습니다. 바로 상대적 고점과 절대적 고점에 대한 이야기입니다.
어떤 고점은 절대적 관점에서 돌파되더라도 상대적 관점에서는 돌파되지 않는 경우도 있습니다. 어떤 고점은 추세의 천정 되어 저항이 되기도 하지만 어떤 고점은 힘없이 돌파되는 가짜 천정이 되기도 합니다.
MFI는 0~100까지의 한계값을 갖는 거래량 지표이고, %b는 주가 볼린저 밴드 상에서 주가의 위치를 나타냅니다. 상단 밴드는 1, 중심 밴드는 0.5, 하단 밴드는 0을 기준선으로 합니다. 이렇게 이미 표준화된 상대적 척도로서의 자격을 갖춘 두 지표의 데이터를 서로 동일한 범주 내로 통일하는 작업을 통해 개별적인 지표의 분석이 두 지표의 통일된 분석으로 이어질 수 있도록 할 수 있습니다.
균형을 관리하기 위해서는 분할매수와 분할매도를 적절히 반복하는 리밸런싱이 필수입니다. 그런데 이 과정에서 손실금과 세금 그리고 수수료등의 비용이 발생하는데 퍼플 트레이딩에서는 이것을 BF, Balancing Fee라고 정의합니다.
확률적으로 유리한 평균단가로 비중을 적절하게 확대하는 것을 분할매집한다고 합니다. 그러나 모든 것이 계획한 대로 진행되는 것이 아니기에 균형이 어긋나기도 합니다. 이런 경우 균형 복원을 위한 관리를 해줘야 하는데… 이것을 리밸런싱이라고 합니다.