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이 글은 볼린저 밴드 투자기법의 내용을 일부 인용하고 있음을 밝힙니다.
우리는 퍼플 차트에서 밴드 태그와 지표 움직임을 비교하여 반전 패턴을 예측할 수 있습니다.이 예측을 위해 볼린저 밴드를 활용합니다. 볼린저 밴드를 사용하면 상대적인 천정과 바닥을 확률적으로 예측할 수 있습니다.
먼저, 우리는 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 복수의 태그와 이에 수반되는 지표의 점진적인 약세를 살펴봅니다. 이를 통해 어떤 패턴이 있는지 확인할 수 있습니다.
또한, 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리는 복수의 태그와 이에 수반되는 지표의 점진적인 강세를 살펴봅니다. 이러한 패턴은 주가의 움직임에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다.
그런 다음, 우리는 외따로 떨어진 태그와 지표가 반대인 것을 찾습니다. 예를 들어, 하나의 하단 밴드 태그와 긍정적인 지표, 또는 하나의 상단 밴드 태그와 부정적인 지표를 찾습니다. 이러한 반전 신호는 주가 움직임의 변화를 나타낼 수 있습니다.
우리는 이 과정에서 %b와 %m 그리고 퍼플지표를 활용합니다. 퍼플지표는 상대지표인 %b와 %m의 지수이동평균을 이격도 기법으로 표준화한 지표입니다. 이를 통해 주가의 움직임을 더욱 정확하게 분석할 수 있습니다.
이격도 기법을 사용하여 오실레이터를 만들면 장기 이동평균을 이용해 시장 구조의 장기 방향성에 맞춰 조정하고 표준화하는 효과가 있습니다. 오실레이터는 MACD 연산으로 만들 수 있습니다. 이런 의미에서 퍼플지표는 유용한 반전 시스템이 될 수 있습니다.
먼저 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 복수의 태그와 이에 수반되는 지표의 점진적인 약세, 그리고 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리는 복수의 태그와 이에 수반되는 지표의 점진적인 강세를 살펴보겠습니다. 그런 다음 외 따로 떨어진 태그와 지표가 반대인 것을 찾는 것입니다. 즉 하나의 하단 밴드 태그와 긍정적인 지표 혹은 하나의 상단 밴드 태그와 부정적인 지표를 찾는 것입니다.
우리는 이 과정에서 %b와 %m 그리고 퍼플 지표를 활용하게 됩니다. 퍼플 지표는 상대 지표인 %b와 %m의 지수이동평균을 이격도 기법으로 표준화한 지표입니다. 이격도 기법으로 오실레이터를 만들면 장기 이동평균을 이용해 시장 구조의 장기 방향성에 맞춰 조정 즉, 표준화하는 효과가 있습니다.
오실레이터는 MACD 연산으로 만들 수 있습니다. 이런 의미에서 퍼플 지표는 유용한 반전 시스템이 될 수 있을 것입니다.
2. 퍼플 차트와 반전 패턴
그럼 퍼플 차트에서 반전의 예를 알아보겠습니다.
주가가 약세를 보이는 구간에 %m 지표는 강세를 보입니다. 그리고 주가는 하단밴드를 태그하고 %m지표는 긍정적입니다. 즉, %b는 0선을 태그하고 %m은 0.5선 부근에 위치하고 있습니다.
%b는 볼린저 밴드에서 주가의 위치를 나타냅니다. %b가 0이라는 말은 주가가 하단밴드에 태그한 것을 의미합니다. %m은 MFI 볼린저 밴드의 %b를 의미하며 %m의 0.5는 중심밴드를 의미합니다.
이 경우 퍼플 모멘텀의 임펄스 신호에 특징이 발생하는데, 퍼플 모멘텀이 지속적으로 하락하다가 오렌지색을 거쳐, 빨강색으로 바뀌는 지점이 반전 영역에 진입하는 곳이라는 것입니다.
퍼플 모멘텀이 오렌지색인 경우는 퍼플 트렌드는 하락하는데 퍼플 모멘텀은 상승하는 경우이고 퍼플 모멘텀이 빨강색인 경우는 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀이 동시에 상승하는 경우를 의미합니다. 퍼플 모멘텀이 오렌지색에서 빨강색으로 바뀐 경우는 퍼플 트렌드는 하락하고 퍼플 모멘텀만 상승하다가 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀이 동시에 상승하는 것을 의미합니다.
다음은 바닥을 재테스트하는 W-패턴의 한 유형을 살펴보겠습니다. 주가는 두 번째 저점이 더 낮지만 %b는 첫 번째 저점보다 더 높은 바닥 패턴이 있고, %m 역시 비슷한 패턴을 보인다면 첫 상승일에 매수하면 됩니다.
그러나 거래량 지표가 다른 소리를 낸다면 기다렸다가 다른 셋업을 찾아야 합니다. 천정도 원리는 비슷하지만 인내심이 필요합니다. 전형적으로 천정은 형성하는 데 시간이 더 걸리며,고점까지 서너 개의 봉우리를 만들며 치고 올라가기 때문입니다. 전형적인 구조를 보면 주가가 치고 올라갈 때마다 %b가 낮아지면서 %m도 낮아집니다. 이러한 패턴이 전개되면 거래량과 거래범위가 평균보다 유의미할 정도로 커지는 하락일을 살펴 매도해야 합니다.
반전 시스템은 단순화하고 체계화하기가 아주 쉽습니다. 상단 밴드 태그와 부정적인 지표 혹은 하단 태그와 긍정적인 지표가 함께 나타나는 곳을 찾으면 됩니다. 즉, 긍정적인 태그 + 부정적인 지표와 부정적인 태그 + 긍정적인 지표를 찾는 것입니다.
이것은 우리가 잘 알고 있는 다이버전스와도 일맥 상통하는 개념입니다. 다이버전스에 대해서도 시간을 내어 다루도록 하겠습니다. 결론적으로 반전 시스템은 위험/보상 비율이 아주 좋은 셋업을 도출해줍니다. 그러나 이를 보강하고 확증하는 증거 없이 행동하면 신뢰도가 떨어진다는 것을 인지해야 할 것입니다.
