적정이격을 활용한 변동성 조절
현재 비중에 따른 적정이격은 = ( 기준이격 * 기준비중 ) / 현재비중으로 계산됩니다. 이렇게 하면 종목내에서 현금비중이 발생하고 계좌내 현금의 절대비중 10%에 더해져 변동성을 계획적으로 조절할 수 있습니다.
기준이격
균형복원의 원리 : 원리를 알면 두렵지 않다.
현재의 균형을 측정하기 위해 기준이격과 기준비중을 고려합니다. 선입선출(FIFO)은 먼저 들어온 것이 먼저 처리되는 원칙으로, 균형복원의 원리가 됩니다. 균형복원은 분할매수와 매도를 통해 이루어지며, 주식을 먼저 산 것을 먼저 판다는 원리입니다. 균형복원은 평단을 낮추고 기대수익을 높이는 효과를 가지며, 퍼플트레이딩은 이를 활용하여 손실 최소화와 최선의 기대수익을 추구합니다.