이 문서는 계속 업데이트 됩니다.
1. 공감하기
퍼플 트레이딩은 균형 복원 트레이딩입니다. 균형 복원에 관한 글은 “균형복원의 원리 : 원리를 알면 두렵지 않다.“를 참조하시기 바랍니다. 확률적으로 유리한 평균단가로 비중을 적절하게 확대하는 것을 균형복원을 통해 분할매집한다고 합니다. 그러나 모든 것이 계획한 대로 진행되는 것이 아니기에 균형이 어긋나기도 합니다. 이런 경우 균형을 복원하기 위한 관리를 해줘야 하는데… 이것을 리밸런싱이라고 합니다.
오늘은 분할매집과 균형복원을 위한 리밸런싱하는 방법을 구체적인 사례를 통해서 알아보도록 하겠습니다.
2. 분할 매집하는 방법
1). 종목의 매수한도 제한
분할매집을 진행하기전에 반드시 정해야 할 원칙이 있습니다. 종목의 매수한도를 제한하는것입니다. 즉, 개별 종목의 최대 매수금액을 제한하는 것이지요.
2). 분할 구간을 설정
퍼플 트레이딩은 균형복원의 원리를 적용한 파동 트레이딩입니다. 주가가 움직이는 파동을 중심밴드의 파동과 종가선의 파동으로 구분하여 둘의 관계에 따라 트레이딩을 진행합니다. 이러한 파동이 진행됨에 따라 주가의 고점과 저점이 발생하는 데, 일반적으로 120일 동안의 고점과 저점을 기준으로 분할밴드를 설정합니다.
이 분할밴드를 호가단위의 배수로 나눠서 구간을 분할합니다. 이렇게 나눠진 구간의 수를 분할횟수로 정하고 매집을 진행하는 것입니다.
3). 분할 매집의 기초 데이터
이제 분할매집에 사용되는 기초데이터를 생성해보도록 하겠습니다. 분할밴드 상단을 37,950원으로 하고 하단을 21,450원으로, 최대매수금액은 1,000만원, 분할구간수는 68로 가정하겠습니다.
- 분할 구간 평균금액은 1,000만원 / 68 = 147,058입니다.
- 분할 구간평균단가는 분할밴드 하단에서 상단까지의 전체호가의 평균을 의미합니다.
- 즉, 21,450 ~ 37,950까지 전체호가의 평균은 29,825입니다.
이것은 1회분할매집금액이 평균147,058원이라는 의미입니다. 그리고 이 모든 계산은 퍼플의 프리모에서 버튼 하나로 자동처리됩니다.
4). 분할 매집의 기준
이제 분할 횟수와 분할금액이 정해졌습니다. 남은 건 언제 매집하고 언제 어떤 기준으로 리밸런싱하는지에 대한 문제만 남았습니다. 보통 매수가에서 5% 또는 10% 하락 할 때마다 분할 매수하는 식의 방법을 사용하는 분들이 있는데 퍼플 트레이딩에서는 사용하지 않습니다.
퍼플 트레이딩에서 분할매집은 퍼플 모멘텀의 임펄스 신호에 따라 매집여부를 결정합니다. 매집의 기본원칙은 퍼플 모멘텀이 Blue인 경우는 매집하지 않는다입니다. 퍼플 모멘텀이 Blue라는 의미는 퍼플 모멘텀과 퍼플 트렌드가 동시에 하락하고 있음을 나타냅니다. 이것은 주가의 하락세가 강하다는 의미입니다. 주가의 하락세가 강할 때는 매집을 하지 않습니다.
기본적인 매집규칙은 다음과 같습니다.
- 퍼플 모멘텀이 상승하는 구간에서만 분할매수합니다.
- 퍼플 모멘텀이 상승하는 구간에 매수를 안할 수는 있어도 하락구간에 매수는 하지 않습니다.
- 퍼플 모멘텀이 하락하는 구간에서만 분할매도합니다.
- 퍼플 모멘텀이 하락구간에 매도를 안할 수는 있어도 상승구간에 매도는 하지 않습니다.
- 기본적으로 1회 매도금액은 1회매수금액의 절반으로 합니다.
- 매집이 목적이므로 매도금액은 매수금액보다 작게 하는 것이 원칙입니다.
아무때나 , 혹은 매일 분할 매집하는 것이 아닙니다. 분할횟수가 68회라고 해서 68일 연속으로 매일 매집하는 것이 아니라는 것입니다. 퍼플 모멘텀의 임펄스가 Blue인 상태가 여러 날 지속되기도 하기때문입니다.
5). 적정 이격의 변화
매집을 진행하면서 적정이격의 변화를 잘 살펴봐야 합니다. 기준이격과 기준비중을 토대로 현재비중에서의 수익률의 범위를 나타내는 적정이격은 매집을 계속할지 아니면 멈추고 리밸런싱을 진행해야 할 지에 대한 기준을 제시합니다.
현재의 수익률이 적정이격의 범위를 벗어나면 매집을 멈추고 리밸런싱을 통해 수익률이 적정이격 범위로 들어오게 해야 합니다.
예를 들어보겠습니다. 현재의 적정이격이 5%라고 가정하겠습니다. 그리고 현재의 수익률은 8%라고 가정하겠습니다. 적정이격이 5%라는 것은 현재의 수익률이 -5% 에서 +5%사이에 있어야 한다는 의미입니다.
그런데 수익률이 8%이므로 매집을 멈추고 분할매도와 분할매수를 반복하여 수익률이 적정이격내로 들어 올수있도록 해야 합니다. 만약 현재의 수익률이 -8%라면 어떻게 해야 할까요?
이번에도 역시 매집을 멈추고 분할매도와 분할매수를 반복하여 수익률이 적정이격내로 들어 올수있도록 해야 합니다.
다만 주의해야 할 것은 현재의 수익률이 적정이격을 벗어났다고 해서 당장 큰 물량을 정리하거나 매수해서 적정이격을 맞추려고하는 것은 안됩니다. 여러 날 또는 몇주에 걸쳐서 소량씩 사고팔면서 적정이격내로 되돌리는 것입니다.
주가는 오르고 내리기를 반복합니다. 오늘은 적정이격을 벗어났을지 몰라도 하루 이틀이 지나면 다시 적정이격내로 되돌아 오기도 합니다. 항상 서둘러 큰 물량을 사고파는 것은 경계해야합니다.
3. 균형 복원과 리밸런싱하는 방법
리밸런싱은 곧 비중 조절입니다. 적정이격이 5%인데 수익률이 8%인 경우 매집을 멈추고 리밸런싱을 진행해서 수익률이 적정이격내로 들어오도록 해야하는데 일단은 수익상태이므로 소량을 매도하고 매도한 수량을 10호가 아래에 매수주문합니다. 이렇게 하면 매도한 수량만큼 수익이 확정되고 비중도 축소됩니다.
그리고 10호가 아래에서 매수주문이 체결되면 수익상태에서 매수가 이루어졌기 때문에 평균단가는 상승하고 비중도 늘어납니다. 이러한 과정을 반복하면 수익실현과 평단 그리고 비중이 복합적으로 조정되면서 리밸런싱되는 것입니다. 이것 또한 프리모에서 설정에 따라 자동으로 처리됩니다.
또 다른 방법도 있습니다. 프리모의 추적주문을 사용하면 현재가를 추적하여 사고팔면서 자동으로 비중과 평단을 조절하여 리밸런싱해줍니다.
프리모의 차트주문을 활용하면 정해진 시간마다 정해진 지표대로 사고 팔기를 반복하여 균형을 관리하도록 리밸런싱 할 수 있습니다. 이러한 기능은 “퍼플의 프리모 : 균형복원 트레이딩 시스템“을 참고하시기 바랍니다.
