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오늘부터 퍼플의 종가선 파동과 중심밴드 파동 이야기를 진행해 보겠습니다. 오늘 다루는 파동이란 주제는 흔히 말하는 엘리엇 파동을 의미하는 것이 아니며 개인의 주관적인 견해가 포함된 내용임을 알려드립니다.
아주 단순하게 주가의 흐름을 어떤 기준으로 보느냐에 따라 주가의 파동은 다양한 형태로 정의할 수 있습니다. 가장 직관적인 파동은 종가선을 기준으로 보는 것일 것입니다. 차트에서 주가의 종가들만 연결하면 종가선 차트를 그릴 수 있습니다. 이 경우 파동은 고르지 못하고 들쑥날쑥한 파형을 나타냅니다.
또 다른 기준은 이동평균선을 기준으로 보는 파동이 있을 수 있겠습니다. 이동평균의 기간에 따라 다르겠지만 종가선 파동보다는 부드러운 파형을 보이는 것이 특징입니다.
2. 종가선 파동과 중심밴드 파동
소리에도 다양한 파형이 있는데 이 소리의 파형을 살펴보면 정현파 또는 사인파라 불리우는 파형이 있습니다. 그리고 삼각파라고 불리우는 파형도 있습니다.
삼각파는 종가선의 파형과 유사하고 정현파는 이동평균선의 파형과 유사합니다. 각각의 파동은 그자체로도 의미가 있지만 서로 다른 파동을 비교분석하는 것은 또 다른 의미가 있습니다.
각각의 파동으로 다양한 주가의 패턴을 살펴볼 수 있습니다. 그리고 파동의 진행방향을 통해 추세를 살펴볼 수 있고 파동의 진폭을 통해 모멘텀의 크기를 측정할 수 있습니다.
종가선 파동은 소규모의 패턴을 이동평균선 파동은 좀 더 큰 규모의 패턴을 찾아 볼 수 있습니다. 그리고 이동평균의 파동과 종가선의 파동을 보면서 두 가지 파동의 상관관계에 대해서 고민해볼 필요가 있습니다.
왜냐하면 둘의 움직임이 항상 일치하지는 않기 때문입니다.
이둘이 서로 다르게 움직일 때를 포착하고 이러한 과정에서 트레이딩 시나리오를 작성할 수 있습니다. 종가선 파동과 이동평균선 파동사이에는 우리가 그동안 다뤘던 기술적 분석의 주제인 다이버전스와 이격도현상이 존재함을 알 수 있을것입니다.
즉 하락하던 이동평균선이 변곡점을 지나 상승반전하는 경우 종가선 파동의 모습을 보면 그 전환과정을 자세히 살펴볼 수 있을 것입니다. 또한 그 과정에서 다이버전스의 출현이나 이격도의 정도에 따라 그 신로도를 측정할 수 있습니다.
우리는 이러한 과정에서 트레이딩의 시나리오를 작성할 수 있습니다. 볼린저밴드의 중심밴드는 Typical Price 즉 고가와 저가 그리고 종가의 합을 3으로 나눈 값을 이동평균한 것입니다.
퍼플트레이딩에서는 이 중심밴드선의 파동과 종가선의 파동을 비교하여 트레이딩을 하고자 합니다. 그런 의미에서 중심밴드 파동과 종가선 파동을 비교하면서 그 특징들을 살펴보도록 하겠습니다.
다이버전스와 이격도 그리고 최대밴드폭 등을 중심으로 파동을 비교하면 자연스럽게 중심밴드의 변곡점에서 종가선의 파동을 살펴볼 수 있습니다.
예제를 살펴보도록 하겠습니다, 차트에서 검은색은 중심밴드이고 빨간색은 종가선입니다. 1에서 8번의 마크부분을 잘 살펴보시기 바랍니다. 이 부분은 중심밴드의 변곡부분을 표시한 것입니다. 종가선이 중심밴드에서 멀어지면 반드시 이격조정이 발생하고 있습니다.
또한 중심밴드의 변곡부분이 나타나기전에 종가선 파동에 다양한 패턴들이 보이기 시작한다는 것을 알 수 있을 것입니다. 특히나 밴드폭이 최대가 된 지점 부근에서 변곡의 징후가 많이 나타난다는 것도 알 수 있습니다.
또한 첫 번째 저점부근에서 거래량이 크게 터지고 점점 줄어들면서 변곡이 완성되는 것도 특징입니다. 이 처럼 파동으로 비교하게되면 그 특징이 명확해지는 이점이 있습니다.
특히나 변곡이 시작되기전에 중심밴드의 파동방향과 종가선의 파동방향이 반대가 되는 현상 즉, 다이버전스가 자주 나타난다는 것도 중요한 특징입니다.
그러나 이러한 파동만을 보고 트레이딩의 시나리오를 작성하기에는 뭔가 부족한 점이 있어 보입니다. 이 부족한 부분은 퍼플지표로 채워 분석하면 좀 더 성공적인 시나리오를 작성하실 수 있을 것입니다.
3. 퍼플의 파동 트레이딩
파동 트레이딩은 파동을 따라가면서 지속적으로 균형을 관리하다가 상승변곡이 출현할 때 수익을 유지 및 관리하고 하락변곡이 출현할 때 청산하는 트레이딩입니다.
그렇다면 상승변곡과 하락변곡은 어떻게 찾을까요?
이 이야기는 바닥과 천정을 찾는 것과 같은 이야기입니다. 누차 말씀드렸지만 퍼플트레이딩은 바닥을 정확히 찾아 베팅하는 트레이딩이 아닙니다. 즉, 주가의 상승과 하락을 맞추는 게임을 하는 것이 아닙니다. 세상 누구도 주가의 바닥과 천정을 정확히 맞출 수는 없을 것입니다.
물론 다양한 패턴과 기술적 분석을 통해 천정과 바닥을 예측할 수는 있을 것이나 그 결과는 장담할 수 없습니다. 퍼플트레이딩에서는 균형복원 메카니즘과 반전부분에서 나타나는 변곡의 징후들을 정의한 퍼플지표를 통해 트레이딩합니다.
그리고 계좌와 종목의 비중 그리고 평단을 사업을 하듯이 체계적으로 관리합니다. 주문할 때마다 바닥을 찾거나 천정을 찾는 것이 아닌 균형관리를 위한 분할매수와 분할매도 그리고 관망을 정해진 규칙에 맞게 실행할 뿐입니다.
수익은 내 의지대로 결정할 수 있는 문제가 아니라고 생각합니다. 시장이나 상황이 허락해야 가능한 것이라고 생각합니다. 그때까지 비중과 평단의 균형을 잘 관리하여 시기가 되었을 때, 수익의 기쁨을 만끽하는 것입니다.
4. 균형복원
균형복원을 위한 리밸런싱 주문은 주가의 오르고 내림과 무관하게 균형복원이란 관점에서 이루어집니다. 리밸런싱을 위한 분할매수후 주가가 올라야 한다는 생각을 하지 않습니다.
그냥 때와 상황이 되어 분할매수하는 것이고 분할매도하는 것입니다. 그 목적은 단순히 균형복원입니다. 대부분의 사람들은 다음과 같은 트레이딩을 원할 것입니다. 바닥에 몰빵해서 천정에서 모두 청산하는 것을 말입니다. 하지만 이것이 불가능하다는 것은 누구나 아는 사실입니다.
퍼플트레이딩은 매수할 때와 매도할 때 주가가 오를 것을 예견하고 비중매수하고, 주가가 떨어질 것을 예측하여 비중청산하지 않습니다.
그리고 중심밴드 파동 트레이딩을 적용할 때 유념해야 할 것이 하나 있는데 그것은 주식종목의 사계절입니다. 주식 종목의 사계절 패턴을 중심 밴드 파동에 그대로 적용할 수 있기 때문입니다.
5. 종목의 사계
주가가 오를지 내릴지는 아무도 알 수 없습니다. 다만 주가의 변곡점이 발생할 때는 고유의 징후들과 특징들이 발견되는데, 이러한 것들을 반영한 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 분할매수하거나 분할매도 또는 관망을 선택할 수 있습니다.
자 그럼 파동 트레이딩에서 균형 복원의 원리를 적용하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.
예제
먼저 하락파동이 진행 중일 때를 예로 들어보겠습니다. 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 매도할 때와 매수할 때에 맞춰 정해진 1회 매집 수량을 분할매수하고 1회 매집 수량의 절반 이하의 범위 내에서 분할매도를 반복합니다.
선입선출의 원칙에 따라 중심 밴드 상단에서 먼저 매수한 주식을 1주 팔고 중심 밴드 하단에서 2주를 매수합니다. 이렇게 하면 고가에 매수한 주식을 상대적으로 저가에 매수한 주식으로 대체하는 효과가 있어 비중과 평단 관리에 도움이 됩니다.
균형복원과정에서 필연적으로 손실매도가 수반되기 마련이고 손실매도와 세금 그리고 수수료가 Balancing Fee라는 것은 지난 시간에 알아본 내용입니다. 균형복원을 위만 리밸런싱과정에서 Balancing Fee를 얼마나 효율적으로 관리하느냐도 매우 중요한 문제입니다.
다음은 상승파동이 진행중일 때를 예로 들어 보겠습니다.
상승파동에서도 주가가 오를지 내릴지는 아무도 알 수 없습니다. 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 분할매수하거나 분할매도 또는 관망을 선택할 뿐입니다. 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 매도할때와 매수할때에 맞춰 정해진 1회 매집수량을 분할매수하고 1회 매집수량의 절반이하의 범위내에서 분할매도를 반복합니다.
다만, 수익구간에서는 정해진 분할매수 수량의 절반만 매수합니다. 분할매도는 이전수량과 동일하게 진행합니다. 선입선출의 원칙에 따라 중심밴드하단에서 먼저 매수한 주식을 1주 팔고 중심밴드 상단에서 1주를 매수합니다.
수익구간에서는 정해진 분할매수 수량의 절반만 매수하기 때문에 2주를 매수하지 않고 1주만 매수하는 것입니다. 이렇게 하면 저가에 매수한 주식을 상대적으로 고가에 매도하여 수익을 확정할 수 있고 새로 매수한 주식으로 대체하여 미세하게 평단은 올리가지만 비중을 유지하는 효과가 있습니다.
수익구간이라고 해서 무조건 매도만 해서는 안됩니다. 균형비중을 유지해야 상승구간에서 수익을 확대할 수 있기 때문입니다. 이것 또한 아주 간단하지만 막강한 균형복원의 원리입니다.
