이 문서는 계속 업데이트 됩니다.
1. 공감하기
퍼플 트레이딩에서 균형 복원을 위한 분할 매수와 분할 매도를 진행하기 위한 도구로 퍼플차트의 퍼플지표를 사용합니다. 퍼플지표는 지표의 표준화를 사용하여 주가와 지표의 상대적 위치를 나타내는 %b와 %m을 기초 데이터로 사용합니다.
%b와 %m를 사용하여 모멘텀과 추세 그리고 이격을 나타내는 지표를 생성합니다. 오늘은 퍼플지표를 생성하는 과정을 자세하게 살펴보겠습니다.
2. MACD
퍼플지표는 %b와 %m을 기본 데이터로 하고 이를 지수이동평균하여 MACD 연산을 통해 계산됩니다. 퍼플지표를 생성하고 그 의미를 이해하기 위해서는 MACD에 대해 이해하고 있어야 합니다.
MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 장단기 이동평균선의 차이를 이용하여 트레이딩에 활용하는 방법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었습니다.
Convergence는 수렴의 의미이고 Divergence는 발산의 의미입니다. MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 발산(divergence)하면 언젠가는 다시 수렴(convergence)하여 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 것입니다.
MACD는 장단기 이평선의 차이를 의미하므로 MACD가 절대값이 크다는 의미는 0에서부터 멀어져 있다는 것이고 MACD가 발산 중이라는 뜻입니다. 이것은 곧 두 이평선이 멀리 떨어져 있다는 것을 나타냅니다. 즉, 이격이 크다는 의미입니다.
반대로 MACD의 절대값이 작다는 의미는 0에 가깝다는 것이고 두 이평선이 수렴한다는 뜻입니다. 이것은 곧 두 이평선이 가깝게 붙어 있다는 것을 나타냅니다. 즉, 이격이 작다는 의미입니다.
MACD에서 얻을 수 있는 정보는 바로 이것입니다. 두 이평선이 멀리 떨어져 있는지 아니면 붙어 있는지입니다. MACD가 시그널선을 골든크로스하면 매수신호라는 식의 절대적 의미를 부여하는 것은 매우 부적절한 일입니다. 지표분석은 절대적 신호가 아닌 그 지표 자체가 표현하는 현상을 기반으로 한 상태를 분석하는 것입니다.
MACD에서 집중할 것은 두 이평선의 거리입니다. 물극필반(物極必反)이란 말이 있습니다. 모든 사물은 그 극에 도달하면 다시 원위치로 되돌아 온다는 의미로 두 이평선의 간격이 극에 달하면 결국 수렴한다는 의미입니다.
우리는 여기에서 변동성의 순환이라는 원리를 다시 한 번 되새겨 볼 수 있을 것입니다. 주가는 예측할 수 없지만 변동성은 어느 정도 예측이 가능하기 때문입니다. MACD의 발산이 정점을 향하는 시점과 MACD의 수렴이 정점을 향하는 시점에는 추세의 변화에 대비해야 할 것입니다.
2. 퍼플지표의 생성
그럼 직접 퍼플지표들을 생성해 보겠습니다. 먼저 MACD 연산을 위해 필요한 지수 이동 평균을 계산해야 합니다. %b와 %m 지수 이동 평균을 구하고 이것을 기반으로 MACD 연산을 통해 퍼플트렌드와 퍼플모멘텀 그리고 퍼플 이격도 지표를 만들어 보겠습니다.
키움증권 영웅문의 수식관리자를 이용해서 지표를 생성합니다. %b와 %m에 대한 자세한 설명은 아래 링크를 참조 바랍니다.
1). 지표조건설정
먼저 지표조건 설정을 해야 합니다. 지표조건은 퍼플 트렌드, 퍼플 모멘텀, 퍼플 이격도 모두 동일합니다. 아래와 같이 지표조건설정 항목을 설정해주세요~
pBPeriod = 20 (주가 이동평균 기간)
pD = 2.0 (주가 표준편차 배수)
mfiPeriod =10 (MFI 기간)
mfiBPeriod = 40 (MFI 이동평균 기간)
mfiD = 2.0 (MFI 표준편차 배수)
이평종류 = 단순 ( 볼린저밴드용 이평종류)
short = 20 (주가 이동평균 기간과 동일)
long = 40 (MFI 이동평균 기간과 동일)
signal = 10 (MFI 기간과 동일)2). 퍼플 트렌드 수식
수식 1에 아래와 같이 수식을 입력합니다.
//%b
//Typical Price 계산
mTP = ( C+H+L ) / 3;
//중심선 계산
bCenter = MA ( mTP , pBPeriod, 이평종류 ) ;
//상단선 계산
pUP = bCenter + pD * stdev ( mTP , pBPeriod );
//하단선 계산
pDown = bCenter - pD * stdev ( mTP , pBPeriod );
//%b 계산
bPos = ( C - pDown ) / ( pUP - pDown );
//%m
//MFI 계산
mMfi = MFI ( mfiPeriod );
//중심선 계산
mCenter = MA ( mMfi , mfiBPeriod , 이평종류 ) ;
//상단선 계산
mUP = mCenter + mfiD * stdev ( mMfi , mfiBPeriod );
//하단선 계산
mDown = mCenter - mfiD * stdev ( mMfi , mfiBPeriod );
//%m계산
mPos = ( mMfi - mDown ) / ( mUP - mDown );
//퍼플 트렌드
mTrend = EAVG(bPos,short) - EAVG(mPos,long);3). 퍼플 모멘텀 수식
수식 1에 아래와 같이 수식을 입력합니다.
//%b
//Typical Price 계산
mTP = ( C+H+L ) / 3;
//중심선 계산
bCenter = MA ( mTP , pBPeriod, 이평종류 ) ;
//상단선 계산
pUP = bCenter + pD * stdev ( mTP , pBPeriod );
//하단선 계산
pDown = bCenter - pD * stdev ( mTP , pBPeriod );
//%b 계산
bPos = ( C - pDown ) / ( pUP - pDown );
//%m
//MFI 계산
mMfi = MFI ( mfiPeriod );
//중심선 계산
mCenter = MA ( mMfi , mfiBPeriod , 이평종류 ) ;
//상단선 계산
mUP = mCenter + mfiD * stdev ( mMfi , mfiBPeriod );
//하단선 계산
mDown = mCenter - mfiD * stdev ( mMfi , mfiBPeriod );
//%m계산
mPos = ( mMfi - mDown ) / ( mUP - mDown );
//퍼플 트렌드
mTrend = EAVG(bPos,short) - EAVG(mPos,long);
//퍼플 모멘텀
mMomentum = mTrend - EAVG(mTrend , signal);4). 퍼플 이격도 수식
수식 1에 아래와 같이 수식을 입력합니다.
//%b
//Typical Price 계산
mTP = ( C+H+L ) / 3;
//중심선 계산
bCenter = MA ( mTP , pBPeriod, 이평종류 ) ;
//상단선 계산
pUP = bCenter + pD * stdev ( mTP , pBPeriod );
//하단선 계산
pDown = bCenter - pD * stdev ( mTP , pBPeriod );
//%b 계산
bPos = ( C - pDown ) / ( pUP - pDown );
//%m
//MFI 계산
mMfi = MFI ( mfiPeriod );
//중심선 계산
mCenter = MA ( mMfi , mfiBPeriod , 이평종류 ) ;
//상단선 계삼
mUP = mCenter + mfiD * stdev ( mMfi , mfiBPeriod );
//하단선 계산
mDown = mCenter - mfiD * stdev ( mMfi , mfiBPeriod );
//%m계산
mPos = ( mMfi - mDown ) / ( mUP - mDown );
//퍼플 트렌드
mTrend = EAVG(bPos,short) - EAVG(mPos,long);
//퍼플 모멘텀
mMomentum = mTrend - EAVG(mTrend , signal)
// 퍼플 이격도
mDisparity = mTrend + mMomentum;
